QUANTITATIVE RESEARCH

专业级数据驱动
构建稳健交易逻辑

专注通达信量化研究与策略体系分享。结合相对强度、形态识别与动态风控,为您提供系统化、可验证的投资决策辅助引擎。

核心研究体系

v2.0 Professional

三剑客决策体系

集成 RPS(相对强度)、KDD(动能趋势) 与 SLine(支撑压力) 的综合决策框架。旨在过滤市场噪音,定位高确定性交易机会。

SJK System
Python Driven

量化执行中枢

基于 Python 构建的本地化量化引擎。支持大模型辅助生成策略、全市场多周期扫描及飞书实时信号推送。

Quant System

数据验证与回测

历经市场多周期考验,用客观数据量化策略有效性。

实盘环境回测录像

核心指标回测概览

Backtest Data

评估报告摘要

  • 涵盖 2023-2026 完整牛熊周期,样本量充足。
  • 严格执行 T+1 交易规则,并计入合理的交易滑点与佣金。
  • 胜率与夏普比率在同类策略中表现稳健,回撤可控。

核心架构优势

底层极速响应

深度优化驱动接口,实现盘中行情毫秒级捕获与高频逻辑运算,保障交易指令的准确实时。

AI 模型赋能

提供结构化的量化 Prompt 模板,降低代码门槛。通过自然语言交互,即可快速生成定制化选股逻辑。

多维立体风控

涵盖宏观大盘温度计、行业板块轮动及个股动态止损,构建坚实的资产保护屏障。

经典实战模型

Momentum

RPS 动能增强

欧奈尔强度理论的 A 股本土化改良。锁定全市场前 10% 强势股,结合均线系统顺势而为。

Price & Volume

口袋支点狙击

量价分析核心模型。识别缩量整理平台中的放量异动,提前埋伏主升浪启动点。

Volatility

波动率通道 CTA

基于 ATR 真实波动率构建动态通道。突破即刻顺势跟进,有效应对剧烈波动市场。

自定义策略开发

支持接入专属交易逻辑

技术交流与支持

代码开源与二次开发

本站展示的底层框架逻辑、API 接入方法及示例源码面向开发者开放探讨。我们鼓励基于此框架进行学术范围内的二次开发与研究验证。

运行环境与兼容性

框架基于 Python 3 并在沙盒环境中运行。如在本地部署环境、依赖包配置或回测数据清洗过程中遇到技术阻碍,可通过技术社区交流解决。

参与开源探讨与模型调优,欢迎加入开发者社区:
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